هم بستگی ارز های دیجیتال

هم بستگی ارزها (Correlation) در بازار ارز های دیجیتال

به طور کلی بازار های مالی برر روی یکدیگر تاثیر پذیرند. بعنوان مثال اگر عاملی باعث ریزش بیت کوین، در بازار رمز ارز ها شود. همان عامل نیز ممکن است باعث ریزش شاخص طلا شود.

به این حالت از بازار که صعود یا نزول یک ارز، بر روی صعود یا نزول ارز های دیگر تاثیر میگذارند، هم بستگی یا Correlation میگویند.

میزان هم بستگی بین دو ارز را با ضریب هم بستگی که عددی بین 1+ و 1- می باشد محاسبه میکنند.

همبستگی کامل مثبت (با ضریب همبستگی 1+) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100% مواقع هم جهت با یکدیگر در حال حرکت می باشد.

بعنوان مثال: حرکت قیمتی بیت کوین (Btc) با حرکت قیمتی اتریوم (Eth) دارای همبستگی مثبت است.

همبستگی صفر ( با ضریب همبستگی 0) بیانگر این مورد است که حرکت دو جفت ارز فاقد همبستگی می باشد و حرکت قیمتی یکدیگر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.

همبستگی کامل منفی (با ضریب همبستگی 1-) نیز بیانگر این است که حرکت دو جفت ارز در 100% مواقع کاملا مخالف با جهت حرکت یکدیگر است.

بعنوان مثال حرکت قیمتی بیت کوین (Btc) با شاخص دلار (DXY)  همبستگی منفی دارد.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین به یک حمایت میرسد و در همین زمان شاخص دلار به مقاومت خودش برخورد میکنه. این میتونه نشانه ای باشد برای رشد قیمتی بیت کوین و افت قیمتی در شاخص دلار

البته این نکته رو یادتون باشه که از این پارامتر فقط برای تایید تحلیل های خود استفاده کنید. و هیچگاه فقط با تکیه بر همبستگی ها وارد هیچ پوزیشنی نشوید.

کجا میتوانید همبستگی ارز ها را بایکدیگر محاسبه کنید؟

یکی از سایت هایی که این امکان را به کاربران خودش میدهد تا با استفاده از آن کاربران بتوانند میزان هم بستگی ارز ها را مشاهده بکنند سایت

Cryptpwatch است.(که البته کاربران ایرانی برای ورود به این سایت باید از فیلتر شکن استفاده کنند) پس از اینکه با استفاده از فیلتر شکن وارد سایت شدید میتوانید از قسمت correlation میزان هم بستگی ارز های مختلف را در تایم فریم های مختلف مشاهده کنید.

استفاده از همبستگی ارز ها

در مطالب قبلی با مفهوم همبستگی آشنا شدید. اما در ادامه قصد داریم تا با کاربرد و نحوه استفاده از همبستگی ها در تحلیل ها آشنایی پیدا کنیم.

استفاده از همبستگی جهت افزایش سود

در این روش شما پس از انکه شرایط ورود به یک معامله را محیا دیدید میتوانید برای دست یافتن به سود بیشتر به جفت ارز هایی که با اارز شما همبستگی مثبت دارد نیز در همان جهت وارد معامله شوید.

البته در این روش شما میتوانید وارد معامله ای خلاف جهت برای ارز هایی که با ارز شما همبستگی منفی ای نیز دارد بشوید.

به عنوان مثال: شما حرکت بعدی بیت کوین را حدس زده اید. در این حالت شما میتوانید یک معامله دیگر بر روی جفت ارز اتریوم که با بیت کوین همبستگی مثبت دارد شوید.

استفاده از همبستگی برای پوشش ضرر ها

شرایطی را در نظر بگیرید که وارد معامله ای میشود. اما پس از مدتی متوجه میشوید بازار مطابق آنچه که تحلیل کرده اید پیش نرفته است.

در این حالت میتوانید برای کاهش ضرر متحمل شده معامله ای در همان جهت (اگر در معامله اول Buy گرفتید در اینجا هم دوباره Buy میگیرید.)

بر روی ارزی که همبستگی منفی با ارز ما دارد وارد معامله شوید.

به عنوان مثال: بر روی بیت کوین وارد معامله خرید میشوید. اما پس از مدتی به هردلیلی بازار مطابق تحلیل شما پیش نمیرود و وارد ضرر میشوید. در این حالت با باز کردن معامله خرید دیگر مثلا بر روی شاخص دلار که با حرکت بیت کوین هم بستگی منفی دارد  ضرر های خود در معامله اول را جبران میکنید.

میزان هم بستگی ارز ها تغییر میکند

باید همیشه به این نکته توجه کنید که در بازار های مالی همبستگی میان ارز ها به یک مقدار ثابت نمی ماند و شرایط همواره در حال تغییر هستند.

چرا که بازار های مالی همواره در حال تغییر و نوسان هستند.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد، منتظر نظرات سازنده شما هستیم.